中證A500持續(xù)火熱，除了吸引眾多公募發(fā)行產(chǎn)品外，私募也在積極布局對標(biāo)中證A500的量化指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品。記者獲悉，目前已有多家量化私募布局中證A500量化指增產(chǎn)品。其中，茂源量化11月7日正式開展中證A500指增策略的實(shí)盤交易，或?yàn)樽钤缟暇€A500策略的私募。
茂源量化相關(guān)人士對記者表示，自9月下旬中證A500指數(shù)正式發(fā)行，一些渠道方提出相關(guān)產(chǎn)品需求，公司第一時(shí)間開始進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作。經(jīng)前期相關(guān)策略研究、數(shù)據(jù)回測，決定積極入局A500指增賽道。
在茂源量化看來，中證A500的投資價(jià)值在於其較全的行業(yè)覆蓋度、均衡的行業(yè)分布結(jié)合高含量的新質(zhì)生產(chǎn)力，作為重要的全能型指數(shù)，A500是值得長期布局的優(yōu)選寬基工具。
據(jù)悉，除了茂源量化，此前上海磐松已備案相關(guān)產(chǎn)品，而黑翼資產(chǎn)等私募也將布局A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品。
基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，知名百億量化私募上海磐松已成功備案了中證A500指增類產(chǎn)品。具體來看，這隻名為「磐松中證A500指數(shù)增強(qiáng)進(jìn)取1號(hào)私募證券投資基金」的產(chǎn)品成立於10月15日，隨後於10月18日完成登記備案，託管人為華泰證券。
磐松資產(chǎn)表示，此次發(fā)行的是中證A500槓桿指增產(chǎn)品。槓桿指增一方面利用融資增加多頭持倉，另一方面為了避免過高的風(fēng)險(xiǎn)，利用融券對沖控制產(chǎn)品的跟蹤誤差。磐松資產(chǎn)使用的槓桿指增結(jié)構(gòu)為130/30結(jié)構(gòu)，即130%多頭+30%對沖。
黑翼資產(chǎn)表示，在代銷渠道端，客戶對中證A500指增關(guān)注度較高，黑翼資產(chǎn)已投入大量資源進(jìn)行A500指增策略的研發(fā)。目前，策略回測工作正在進(jìn)行。
此外，部分私募提前借道相關(guān)公募A500ETF布局了中證A500這一新的賽道。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，首批上市的10隻中證A500ETF中有8隻產(chǎn)品的前十大持有人中均出現(xiàn)了私募的身影。
其中，銀華中證A500ETF的前十大持有人中有一半的席位均被私募產(chǎn)品所佔(zhàn)據(jù)，國泰中證A500ETF的前十大持有人中也有4隻私募產(chǎn)品現(xiàn)身。
對此，排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師姚旭升指出，近期量化私募在中證A500量化指增策略的研發(fā)、新產(chǎn)品備案和渠道等方面頻頻發(fā)力。目前已經(jīng)有量化私募通過與渠道機(jī)構(gòu)合作，積極推廣中證A500量化指增策略。（深圳商報(bào)記者 陳燕青）
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